尊敬的份额持有人：

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年1月13日发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（2023修订）》（以下简称“管理办法”）和《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023修订）》（以下简称“运作管理规定”）（“管理办法”、“运作管理规定”以下合称“资管细则（2023修订）”），资管细则（2023修订）于2023年3月1日起生效实施。同时，鉴于中国证券投资基金业协会于2022年12月30日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》，我司定于2023年3月30日开始实施。现根据资管细则（2023修订）的规定，我司决定对附件所列产品资产管理合同（以下简称《资管合同》）的相关约定进行了调整，现公告如下：

一、《资管合同》中关于资产管理计划向基金业协会、中国证监会相关派出机构备案、报告的约定：

鉴于资管细则（2023修订）对于资产管理计划设立、变更、终止、清算、延期清算、报告、关联交易等事项、文件向基金业协会、中国证监会相关派出机构备案、报告的要求进行修改，《资管合同》中关于上述事项、文件向基金业协会、中国证监会相关派出机构备案、报告的约定与资管细则（2023修订）及监管机构后续具体规范的规定不一致的，应以资管细则（2023修订）及监管机构后续具体规范的规定为准，管理人将严格根据资管细则（2023修订）及监管机构后续具体规范的规定履行备案、报告义务。

二、《资管合同》中关于因管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合比例的调整时间的约定：

根据管理办法第四十一条，《资管合同》中关于因管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合比例的调整时间均修改为“二十个交易日”。

三、《资管合同》中关于关联交易的约定 ：

根据管理办法第六十六条，《资管合同》中关于关联交易的约定，增加或修改为如下表述：

 “本计划从事关联交易的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和合同约定，事先取得全体委托人同意，事后及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。”

四、《资管合同》中关于合格投资者的约定 ：

根据运作管理规定第三条，现对《资管合同》中募集对象的表述进行修改，增加列举“商业银行理财子公司”，并将原“企业年金等养老基金”修改为“年金基金等养老基金”。

五、《资管合同》中关于资产管理计划投资限制的约定：

根据运作管理规定第二十九条，现对《资管合同》中“投资章节”和“越权章节”及投资监督事项表（如有）中投资限制内容增加如下表述：

“对于资产管理计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%，在本计划发生投资同一发行人及其关联方发行债券时，管理人应通知资产托管人。资产管理计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。”

六、《资管合同》中关于资产管理计划的费用与税收的约定：

根据运作管理规定第四十一条，现将涉及到业绩报酬收取的《资管合同》中关于资产管理计划的费用与税收的约定做相应调整：

将《资管合同》费用种类中的“资产管理人的管理费”或“管理费”修改为“资产管理人的管理费（含固定管理费及业绩报酬）”或“管理费（含固定管理费及业绩报酬）”，并删除原单独的业绩报酬列示（如有）。

将《资管合同》中业绩报酬的相关约定合并至《资管合同》管理费的相关约定下，并相应变更序号。

七、《资管合同》关于自有资金的约定：

根据运作管理规定第十条，《资管合同》如涉及管理人自有资金参与的，修改为如下表述：

“资产管理人后续以自有资金参与、退出本计划的，应当提前5个工作日以资产委托人及资产托管人认可的方式告知全体资产委托人和资产托管人，并取得其同意。资产管理人自有资金参与本计划的，持有期限不得少于6个月。

证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。中国证监会对证券期货经营机构及其子公司自有资金投资比例另有规定的，从其规定。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，资产管理人应当依照中国证监会规定及本合同的约定及时调整达标。

为应对本计划巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守本合同约定的前提下，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与及其后续退出本计划可不受前述规定的限制，但应当及时通过公告等方式告知资产委托人和资产托管人，并向法律法规规定的相关监管机构报告。”

八、《资管合同》关于固定收益品种估值方法的约定

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》，将《资管合同》中固定收益品种（包括但不限于债券、资产支持证券等投资品种）相关估值方法调整为：

“1）交易所上市交易或挂牌转让的债券、资产支持证券等固定收益品种（可转债除外）选取估值日第三方估值机构（此处指中证指数有限公司）提供的相应品种对应的估值价格估值；如遇第三方估值机构（此处指中证指数有限公司）提供特殊估值价格的，按照其提供的推荐价格估值。

2）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价进行估值；估值日没有交易的，以最近交易日收盘价估值；如遇第三方估值机构（此处指中证指数有限公司）提供特殊估值价格的，按照其提供的推荐价格估值。

3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，主要采用第三方估值机构（此处指中债金融估值中心有限公司）提供的相应品种对应的估值价格；如遇第三方估值机构（此处指中债金融估值中心有限公司）提供特殊估值价格的，按照其提供的推荐价格估值。

4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5）本基金投资同业存单的，按估值日第三方估值基准服务机构（此处指中债金融估值中心有限公司）提供的相应品种对应的估值价格估值；如遇第三方估值机构（此处指中债金融估值中心有限公司）提供特殊估值价格的，按照其提供的特殊估值价格估值。

6）当所投债券、资产支持证券等固定收益品种发生违约时，管理人应当及时通知托管人进行估值方法调整，如因管理人未及时通知导致托管人未及时调整的，不视为估值错误。”

我司已通过确认函与托管人达成一致意见（见附件，以上资管合同变更内容自 2023年3月30日起生效。

特此公告。

附件：资管产品清单

管理人：中原期货股份有限公司

2023年 3 月 24 日

附：产品清单