关于印发《上海期货交易所黄金期货标准合约》和

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《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案的公告

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〔2015〕6号

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 为全面贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于发展商品期货市场的有关要求以及全国证券期货监管工作会议的精神，更好地满足市场需求，满足实体经济和投资者的实际需要，促进期货市场功能发挥，我所对《上海期货交易所黄金期货标准合约》、《上海期货交易所风险控制管理办法》进行了修订。《上海期货交易所黄金期货标准合约》修订案已经中国证监会批复同意；《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案已经我所第二届理事会临时会议审议通过并报告中国证监会，现予以公布。

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 为使新、旧合约和实施细则平稳过渡，经研究决定：

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一、修订后的《上海期货交易所黄金期货标准合约》自AU1604合约挂牌之日开始施行。

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二、修订后的《上海期货交易所风险控制管理办法》自2015年4月7日收盘结算时起施行。

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附件：1．上海期货交易所黄金期货标准合约（修订案）

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　　　2．上海期货交易所风险控制管理办法（修订案）

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                                                                                 上海期货交易所

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                                                                                   2015年4月2日

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      附件1

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                      上海期货交易所黄金期货标准合约

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                                   （修订案）

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\n 交易品种	\n 黄金
\n 交易单位	\n 1000克/手
\n 报价单位	\n 元（人民币）/克
\n 最小变动价位	\n 0.05元/克
\n 每日价格最大波动限制	\n 不超过上一交易日结算价±3%
\n 合约交割月份	\n 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约
\n 交易时间	\n 上午9:00－11:30，下午1:30－3:00和交易所规定的其他交易时间
\n 最后交易日	\n 合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）
\n 交割日期	\n 最后交易日后连续五个工作日
\n 交割品级	\n 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭（具体质量规定见附件）。
\n 交割地点	\n 交易所指定交割金库
\n 最低交易保证金	\n 合约价值的4%
\n 交割方式	\n 实物交割
\n 交易代码	\n AU
\n 上市交易所	\n 上海期货交易所

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上海期货交易所黄金期货标准合约附件

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 一、交割单位

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 黄金标准合约的交易单位为每手1000克，交割单位为每一仓单标准重量（纯重）3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割。

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 二、质量规定

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 （1）用于本合约实物交割的金锭，金含量不低于99.95%。

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 （2）国产金锭的化学成分还应符合下表规定：

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\n 牌号	\n 化学成分（质量分数）/%
	\n Au \n 不小于	\n 杂质含量不大于
		\n Ag	\n Cu	\n Fe	\n Pb	\n Bi	\n Sb	\n 总和
\n Au99.99	\n 99.99	\n 0.005	\n 0.002	\n 0.002	\n 0.001	\n 0.002	\n 0.001	\n 0.01
\n Au99.95	\n 99.95	\n 0.020	\n 0.015	\n 0.003	\n 0.003	\n 0.002	\n 0.002	\n 0.05

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   其他规定按GB/T4134-2003标准要求。

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 （3）交割的金锭为1000克规格的金锭（金含量不小于99.99%）或3000克规格的金锭（金含量不小于99.95%）。

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 （4）3000克金锭，每块金锭重量（纯重）溢短不超过±50克。1000克金锭，每块金锭重量（毛重）不得小于1000克，超过1000克的按1000克计。

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   每块金锭磅差不超过±0.1克。

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 （5）每一仓单的黄金，必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。

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 （6）每一仓单的金锭，必须是交易所批准或认可的注册品牌，须附有相应的质量证明。

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  三、交易所认可的生产企业和注册品牌

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 用于实物交割的金锭，必须是交易所注册的品牌或交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭。具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告。

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 四、指定交割金库

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  指定交割金库由交易所指定并另行公告。

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  注：双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容。

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附件2

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上海期货交易所风险控制管理办法

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（修订案）

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第五条交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准，本条另有特别规定的除外。

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热轧卷板不再根据合约持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。

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具体规定如下：

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（一）交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法。

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       表一 铜期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 铜交易保证金比例
\n X≤24万	\n 5%
\n 24万＜X≤28万	\n 6.5%
\n 28万＜X≤32万	\n 8%
\n X＞32万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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       表二 铝期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起， \n 当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 铝交易保证金比例
\n X≤24万	\n 5%
\n 24万＜X≤28万	\n 6.5%
\n 28万＜X≤32万	\n 8%
\n X＞32万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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      表三 锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起， \n 当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 锌交易保证金比例
\n X≤24万	\n 5%
\n 24万＜X≤28万	\n 6.5%
\n 28万＜X≤32万	\n 8%
\n X＞32万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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       表四 铅期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 铅交易保证金比例
\n X≤20万	\n 5%
\n 20万＜X≤30万	\n 10%
\n X＞30万	\n 12%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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       表五 镍期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 镍交易保证金比例
\n X≤24万	\n 5%
\n 24万＜X≤36万	\n 8%
\n X＞36万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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       表六 锡期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 锡交易保证金比例
\n X≤6万	\n 5%
\n 6万＜X≤9万	\n 8%
\n X＞9万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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     表七 螺纹钢期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 螺纹钢交易保证金比例
\n X≤120万	\n 5%
\n 120万＜X≤135万	\n 7%
\n 135万＜X≤150万	\n  9%
\n  X＞150万	\n  11%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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      表八  线材期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起， \n 当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 线材交易保证金比例
\n X≤45万	\n 7%
\n 45万＜X≤60万	\n 8%
\n 60万＜X≤75万	\n 10%
\n X＞75万	\n 12%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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      表九 黄金期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 黄金交易保证金比例
\n X≤36万	\n 4%
\n 36万＜X≤48万	\n 7%
\n X＞48万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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       表十 白银期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 白银交易保证金比例
\n X≤30万	\n  4%
\n 30万＜X≤60万	\n 7%
\n X＞60万	\n 10%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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     表十一 天然橡胶期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从合约新上市挂牌之日起， \n 当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 天然橡胶交易保证金比例
\n  X≤8万	\n 5%
\n 8万＜X≤12万	\n 8%
\n 12万＜X≤16万	\n 10%
\n  X＞16万	\n 12%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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     表十二  燃料油期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从合约新上市挂牌之日起， \n 当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 燃料油交易保证金比例
\n X≤10万	\n 8%
\n 10万＜X≤15万	\n 10%
\n 15万＜X≤20万	\n 12%
\n X＞20万	\n 15%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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     表十三  石油沥青期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

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\n 从合约新上市挂牌之日起， \n 当持仓总量（X）达到下列标准时	\n 石油沥青交易保证金比例
\n X≤30万	\n 4%
\n 30万＜X≤50万	\n 6%
\n X＞50万	\n 8%

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注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

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交易过程中，当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三），暂不调整交易保证金收取标准。当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

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（下略）

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注：1、双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容；

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2、未列入条款，除规则实施时间条款相应调整外，不作修订。

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